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Parametric properties of semi-nonparametric distributions, with applications to option valuation
León, Angel M.;
Mencía, Javier;
Sentana, Enrique
28-mar-2007
Kurtosis;
Density expansions;
Gram-Charlier;
Skewness;
S&P index options;
Valoración de activos;
Métodos matemáticos y cuantitativos
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