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29-ene-2016
Equicorrelación dinámica; GARCH multivariante; Métodos semi-noparamétricos; Predicción de la densidad; Series de Gram-Charlier; Density forecasting; Dynamic equicorrelation; Gram-Charlier series; Multivariate GARCH; Semi-nonparametric method; Métodos Econométricos y Estadísticos; Mercados financieros