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Fast ML estimation of dynamic bifactor models : an application to European inflation
Fiorentini, Gabriele; Galesi, Alessandro; Sentana, Enrique
22-sep-2015
Área del euro; Convergencia de inflación; Filtro de Wiener-Kolmogorov; Máxima verosimilitud.; Euro area; Inflation convergence; Spectral maximum likelihood; Wiener-Kolmogorov filter; Fluctuaciones y ciclos económicos; Modelos de series temporales; Precios, inflación, deflación; Zona euro
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A spectral EM algorithm for dynamic factor models
Fiorentini, Gabriele; Galesi, Alessandro; Sentana, Enrique
30-sep-2016
Inferencia indirecta; Filtro de Kalman; Empleo sectorial; Máxima verosimilitud espectral; Filtro de Wiener-Kolmogorov; Indirect inference; Kalman filter; Sectoral employment; Spectral maximum likelihood; Wiener-Kolmogorov filter; Modelos de series temporales; Modelos econométricos uniecuacionales y multiecuacionales; Construcción, validación y contraste; Estados Unidos
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The rise and fall of the natural interest rate
Fiorentini, Gabriele; Galesi, Alessandro; Pérez Quirós, Gabriel; Sentana, Enrique
9-jul-2018
Tipo de interés natural; Filtro de Kalman; Observabilidad; Demografía; Natural rate of interest; Kalman filter; Observability; Demographics; Tipos de interés; Instrumentos de la política monetaria; Modelos de series temporales

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