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A systematic approach to multi-period stress testing of portfolio credit risk
Breuer, Thomas; Jandacka, Martin; Mencía González, Javier; Summer, Martin
18-Jun-2010
Stress testing; Credit risk; Worst case search; Maximun loss; Riesgos y liquidez; España
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Análisis de la capacidad de uso de los colchones de capital durante la crisis generada por el COVID-19
Fernández Lafuerza, Luis Gonzalo; Lamas Rodríguez, Matías; Mencía González, Javier; Pablos, Irene; Vegas Sánchez, Raquel
15-Nov-2022
Capital usability; Voluntary capital buffers; Bank stock prices; Provision of credit; Usabilidad del capital; Margen de capital voluntario; Cotizaciones bancarias; Provisión de crédito; Bancos; Regulación y supervisión de instituciones financieras; España
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Assessing the risk-return trade-off in loan portfolios
Mencía González, Javier
12-Jun-2009
Credit risk; Probability of default; Asset pricing; Mean-variance allocation; Stochastic discount factor; Value at risk; Valoración de activos; Riesgos y liquidez; Créditos; España
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Credit and liquidity risk in sovereign bonds 
Martín Herrero, Álvaro; Mencía González, Javier
May-2015
Riesgos y liquidez; Deuda pública
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Distributional tests in multivariate dynamic models with normal and student t innovations
Mencía González, Javier; Sentana, Enrique
21-Dec-2009
Bootstrap; Inequality constraints; Curtosis; Normality tests; Skewness; Supremum test; Underidentified parameters; Contraste de hipótesis; Modelos de series temporales; Construcción, validación y contraste
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Empirical assessment of alternative structural methods for identifying cyclical systemic risk in Europe
Galán Camacho, Jorge E.; Mencía González, Javier
6-Aug-2018
Desequilibrios de crédito; Indicadores basados en modelos; Modelos de alerta temprana; Política macroprudencial; Riesgo sistémico cíclico; Credit imbalances; Cyclical systemic risk; Early-warning models; Macroprudential policy; Model-based indicators; Fluctuaciones : previsiones y simulaciones; Regulación y supervisión de instituciones financieras; Crisis bancarias; Bancos centrales y otras autoridades monetarias; Modelos de series temporales
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Estimating the cost of equity for financial institutions
Fernández Lafuerza, Luis Gonzalo; Mencía González, Javier
24-May-2021
Capital y dividendos; Mercados de valores y de dinero; Modelización econométrica; Zona euro
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Estimating the cost of equity for financial institutions
Fernández Lafuerza, Luis Gonzalo; Mencía González, Javier
24-May-2021
Capital y dividendos; Mercados de valores y de dinero; Modelización econométrica; Zona euro
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La evolución reciente del coste de capital bancario europeo
Fernández Lafuerza, Luis Gonzalo; Mencía González, Javier
17-Nov-2020
Coste de capital; Financiación bancaria; Covid-19; Análisis financiero; Economía de la Unión Monetaria; Bancos; Tipos de interés; Zona euro
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Macroprudential policy : objectives, instruments and indicators
Mencía González, Javier; Saurina Salas, Jesús
18-Jan-2016
Indicadores de alerta temprana; Orientación de la política macroprudencial; Condiciones macroeconómicas efectivas; Early warning indicators; Macroprudential policy stance; Macroeconomic actual conditions; Regulación y supervisión de instituciones financieras; Riesgos y liquidez; España
 

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