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A spectral EM algorithm for dynamic factor models
Fiorentini, Gabriele; Galesi, Alessandro; Sentana, Enrique
2016
Inferencia indirecta; Filtro de Kalman; Empleo sectorial; Máxima verosimilitud espectral; Filtro de Wiener-Kolmogorov; Indirect inference; Kalman filter; Sectoral employment; Spectral maximum likelihood; Wiener-Kolmogorov filter; Modelos de series temporales; Modelos econométricos uniecuacionales y multiecuacionales; Construcción, validación y contraste; Estados Unidos
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Short-term monitoring of the Spanish government balance with mixed-frequencies models
Leal Linares, Teresa; Pedregal, Diego J.; Pérez García, Javier José
2010
Fiscal forecasting; Fiscal policies; Mixed frequency data; Kalman filter; Predicción; Hacienda pública; Política fiscal; España
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The rise and fall of the natural interest rate
Fiorentini, Gabriele; Galesi, Alessandro; Pérez Quirós, Gabriel; Sentana, Enrique
2018
Tipo de interés natural; Filtro de Kalman; Observabilidad; Demografía; Natural rate of interest; Kalman filter; Observability; Demographics; Tipos de interés; Instrumentos de la política monetaria; Modelos de series temporales