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Campo DC Valor
dc.contributor.authorManzano Carpio, Francisco
dc.date.accessioned2020-04-03T07:01:10Z
dc.date.available2020-04-03T07:01:10Z
dc.date.issued2017-05
dc.identifier.urihttps://repositorio.bde.es/handle/123456789/11296
dc.descriptionArtículo de revista
dc.description.abstractDesde el comienzo de la crisis financiera, el Comité Bancario de Basilea ha reformado su marco de determinación de requerimientos de capital para las entidades de crédito en un intento de hacerlo más racional y más sensible al riesgo. En este intento, el nuevo modelo estándar de requerimientos por riesgo de contraparte será la nueva referencia que deberán considerar las entidades y está llamado a llenar el vacío existente entre los actuales modelos no internos y el interno.
dc.format.extent19 p.
dc.language.isoes
dc.relation.ispartofRevista de Estabilidad Financiera / Banco de España, 32 (mayo 2017), p. 75-93
dc.rightsReconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rightsIn Copyright - Non Commercial Use Permitted
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/
dc.titleRequerimientos de capital por riesgo de contrapartida: el nuevo método estándar
dc.typeArtículo
dc.identifier.bdebib000359379
dc.identifier.bdepubREFI-2017-32-075
dc.subject.bdeRegulación y supervisión de instituciones financieras
dc.subject.bdeOperaciones y política bancaria
dc.publisher.bdeMadrid : Banco de España, 2017
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