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Campo DC | Valor |
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dc.contributor.author | Manzano Carpio, Francisco |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T07:01:10Z |
dc.date.available | 2020-04-03T07:01:10Z |
dc.date.issued | 2017-05 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/11296 |
dc.description | Artículo de revista |
dc.description.abstract | Desde el comienzo de la crisis financiera, el Comité Bancario de Basilea ha reformado su marco de determinación de requerimientos de capital para las entidades de crédito en un intento de hacerlo más racional y más sensible al riesgo. En este intento, el nuevo modelo estándar de requerimientos por riesgo de contraparte será la nueva referencia que deberán considerar las entidades y está llamado a llenar el vacío existente entre los actuales modelos no internos y el interno. |
dc.format.extent | 19 p. |
dc.language.iso | es |
dc.relation.ispartof | Revista de Estabilidad Financiera / Banco de España, 32 (mayo 2017), p. 75-93 |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
dc.rights | In Copyright - Non Commercial Use Permitted |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
dc.title | Requerimientos de capital por riesgo de contrapartida: el nuevo método estándar |
dc.type | Artículo |
dc.identifier.bdebib | 000359379 |
dc.identifier.bdepub | REFI-2017-32-075 |
dc.subject.bde | Regulación y supervisión de instituciones financieras |
dc.subject.bde | Operaciones y política bancaria |
dc.publisher.bde | Madrid : Banco de España, 2017 |