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Understanding the performance of machine learning models to predict credit default: a novel approach for supervisory evaluation
Alonso, Andrés;
Carbó, José Manuel
24-may-2021
Aprendizaje automático;
Riesgo de crédito;
Predicción;
Probabilidad de impago;
Modelos IRB;
Machine learning;
Credit risk;
Prediction;
Probability of default;
IRB system;
Big data e inteligencia artificial;
Sistemas bancarios y actividad crediticia;
Métodos Econométricos y Estadísticos;
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