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dc.contributor.authorMaravall Herrero, Agustín
dc.coverage.spatialEspaña
dc.date.accessioned2022-06-06T18:47:36Z
dc.date.available2022-06-06T18:47:36Z
dc.date.issued1983
dc.identifier.issnISSN: 0213-2710 (en papel)
dc.identifier.urihttps://repositorio.bde.es/handle/123456789/21169
dc.description.abstractSe ilustra como es posible integrar la prediccion y la estimacion de componentes en una serie temporal. El analisis se centra en la serie de exportaciones totales, caracterizada por una estacionalidad que cambia rapidamente y se estima con imprecision, un componente irregular importante que dificulta el seguimiento de la serie a corto plazo, y una tendencia relativamente estable. Un resultado de interes general es que la identificacion del modelo ARIMA, cuando se pretende estimar los componentes, debe tener en cuenta criterios algo distintos de los usuales en el analisis Box-Jenkins.
dc.format.extent44 p.
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de España
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo / Banco de España, 8309
dc.rightsReconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rightsIn Copyright - Non Commercial Use Permitted
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/
dc.titleDepresión, euforia y el tratamiento de series maniaco-depresivas: el caso de las exportaciones españolas
dc.typeDocumento de trabajo
dc.identifier.bdebib000000066
dc.identifier.bdepubDTRA-198309-spa
dc.subject.bdeModelos de series temporales
dc.subject.bdeComercio internacional de mercancías
dc.publisher.bdeMadrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1983
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