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| Campo DC | Valor |
|---|---|
| dc.contributor.author | Galián Jiménez, Ramón |
| dc.date.accessioned | 2022-06-06T18:47:42Z |
| dc.date.available | 2022-06-06T18:47:42Z |
| dc.date.issued | 1983 |
| dc.identifier.issn | ISSN: 0213-2710 (en papel) |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/21178 |
| dc.description.abstract | La primera parte es una sintesis de resultados de Tiao y Tsay sobre estimadores MCO iterados de los parametros autorregresivos de un modelo ARIMA. En la segunda se estudia la funcion de autocorrelacion muestral extendida (FAME), introducida tambien por Tiao y Tsay, utilizandola en el analisis de dos series macroeconomicas españolas. |
| dc.format.extent | 48 p. |
| dc.language.iso | spa |
| dc.publisher | Banco de España |
| dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo / Banco de España, 8314 |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
| dc.rights | In Copyright - Non Commercial Use Permitted |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
| dc.title | La función de autocorrelación extendida : su utilización en la construcción de modelos para series temporales económicas |
| dc.type | Documento de trabajo |
| dc.identifier.bdebib | 000000075 |
| dc.identifier.bdepub | DTRA-198314-spa |
| dc.subject.bde | Modelos de series temporales |
| dc.publisher.bde | Madrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1983 |
