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dc.contributor.authorGalián Jiménez, Ramón
dc.date.accessioned2022-06-06T18:47:42Z
dc.date.available2022-06-06T18:47:42Z
dc.date.issued1983
dc.identifier.issnISSN: 0213-2710 (en papel)
dc.identifier.urihttps://repositorio.bde.es/handle/123456789/21178
dc.description.abstractLa primera parte es una sintesis de resultados de Tiao y Tsay sobre estimadores MCO iterados de los parametros autorregresivos de un modelo ARIMA. En la segunda se estudia la funcion de autocorrelacion muestral extendida (FAME), introducida tambien por Tiao y Tsay, utilizandola en el analisis de dos series macroeconomicas españolas.
dc.format.extent48 p.
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de España
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo / Banco de España, 8314
dc.rightsReconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rightsIn Copyright - Non Commercial Use Permitted
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/
dc.titleLa función de autocorrelación extendida : su utilización en la construcción de modelos para series temporales económicas
dc.typeDocumento de trabajo
dc.identifier.bdebib000000075
dc.identifier.bdepubDTRA-198314-spa
dc.subject.bdeModelos de series temporales
dc.publisher.bdeMadrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1983
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