Model-based treatment of a manic-depressive series

Abstract

Por medio de una aplicacion concreta, se estiman las señales implicitas en un modelo ARIMA. Se analiza la sensibilidad de la descomposicion de la serie a cambios en la especificacion ARIMA. Se concluye que la ambiguedad siempre presente en la eleccion de un modelo ofrece un margen amplio para mejorar la calidad de la señal estimada. Por tanto, a la hora de seleccionar un ARIMA para extraer señales, deberian ser consideradas las caracteristicas espectrales de los componentes implicitos.