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dc.contributor.authorGalián Jiménez, Ramón
dc.contributor.authorEspasa Terrades, Antoni
dc.date.accessioned2022-06-06T18:47:57Z
dc.date.available2022-06-06T18:47:57Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.isbnISBN: 8450518644
dc.identifier.issnISSN: 0213-2710 (en papel)
dc.identifier.urihttps://repositorio.bde.es/handle/123456789/21203
dc.description.abstractEl tipo de modelo Arima para el que el metodo de ajuste estacional X-11 es adecuado se ha identificado como (1-L)(1-L12)Xt=G(L)at, (CX), en donde G(L) es de orden 26. En este documento se aproxima el modelo CX mediante un modelo Arima (1,1,2)(0,1,1), con raices complejas en el factor MA regular y se demuestra que tal modelo tiene un factor de estabilidad -mayor potencia espectral en frecuencias bajas- que no esta presente en el "modelo de lineas aereas" propuesto por Box y Jenkins.
dc.format.extent30 p.
dc.language.isoeng
dc.publisherBanco de España
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo / Banco de España, 8516
dc.relation.hasversionVersión en español 123456789/
dc.rightsReconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rightsIn Copyright - Non Commercial Use Permitted
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/
dc.titleParsimony and omitted factors : the airline model and the census X-11 assumptions
dc.typeDocumento de trabajo
dc.identifier.bdebib000000100
dc.identifier.bdepubDTRA-198516-eng
dc.subject.bdeModelos de series temporales
dc.subject.bdeProgramas informáticos de econometría y estadística
dc.publisher.bdeMadrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1985
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