Interpolación y predicción de series económicas con anomalías y cambios estructurales: los depósitos en las cooperativas de crédito

Abstract

La serie mensual de depositos en las cooperativas de credito, DCO, contiene observaciones anomalas, parece registrar cambios estructurales en los ultimos años, y durante 1979 y 1980 hay trece meses salteados para los que no se dispone de dato alguno. Por ello, el problema de construir un modelo univariante de prediccion para esta serie se engloba dentro de un marco mas general, que podemos denominar interpolacion y prediccion univariantes ante la presencia de anomalias y cambios estructurales. En este documento se señala una estrategia para abordar dichos problemas y se aplica a la serie DCO.