On structural time series models and the characterization of components

Abstract

Se analizan los modelos estructurales de series temporales, recientemente propuestos, en los que se imponen estructuras especificas para los componentes no observados de una serie. Se obtiene que series para las cuales X11 es adecuado, o series con estructuras del tipo del modelo de las "lineas aereas" se ajustan al formato de los modelos estructurales. Sin embargo, la caracterizacion de los componentes es insatisfactoria, dado que la identificacion de sus modelos se consigue trasladando variacion del tipo ruido blanco del irregular a la tendencia y a la estacionalidad.