Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor |
|---|---|
| dc.contributor.author | Maravall Herrero, Agustín |
| dc.contributor.author | Pierce, David A. |
| dc.date.accessioned | 2022-06-06T18:48:13Z |
| dc.date.available | 2022-06-06T18:48:13Z |
| dc.date.issued | 1986 |
| dc.identifier.isbn | ISBN: 8450529298 |
| dc.identifier.issn | ISSN: 0213-2710 (en papel) |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/21228 |
| dc.description.abstract | Se presenta un analisis detallado del problema de modelizar y estimar los componentes no-observables en el modelo ARIMA mas simple que presenta tendencia, estacionalidad y variaciones irregulares. En el analisis se ilustra la relacion entre los metodos de descomposicion basados en la forma reducida y los basados en la forma estructural, se examinan las propiedades de los estimadores de los componentes con error cuadratico medio minimo y, finalmente, se derivan los errores implicitos en la estimacion preliminar y final. |
| dc.format.extent | 40 p. |
| dc.language.iso | en |
| dc.publisher | Banco de España |
| dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo / Banco de España, 8602 |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
| dc.rights | In Copyright - Non Commercial Use Permitted |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
| dc.title | A prototypical seasonal adjustment model |
| dc.type | Documento de trabajo |
| dc.identifier.bdebib | 000000126 |
| dc.identifier.bdepub | DTRA-198602-eng |
| dc.subject.bde | Modelos econométricos |
| dc.publisher.bde | Madrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1986 |
