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The impact of heterogeneous unconventional monetary policies on the expectations of markets crashes

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Autor
Alonso-Álvarez, Irma
Serrano, Pedro
Vaello-Sebastià, Antoni
Fecha de publicación
24-jun-2022
Descripción física
3 p.
Notas
Summary of Banco de España Working Paper no. 2127
Publicado en
Research Update / Banco de España, Spring 2022, p. 10-12
Otras versiones
Documento relacionado
Materias
Política monetaria no convencional; Densidades neutrales al riesgo; Riesgo de cola; Eventos extremos; VAR; Unconventional monetary policy; Risk-neutral density; Tail risk; Event study; SVAR; Bancos centrales y otras autoridades monetarias; Política monetaria; Sistemas bancarios y actividad crediticia; Mercados de valores
Aparece en las colecciones:
Research Update 2022


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