Estimación de la severidad de una cartera de préstamos hipotecarios

Abstract

El trabajo pretende establecer una metodología practica y rigurosa para estimar la (las) E(LGD) de una cartera de préstamos bancarios hipotecarios a particulares. Dicha metodología se aplica a una cartera hipotecaria joven y diversificada, tanto por garantías como geográficamente. A partir de una muestra pequeña, se obtiene una estimación puntual, basada en la media muestral, para E(LGD) del 12,65%. Incluye gráficos y cuatro anexos: 1) Pérdida media en un intervalo de tiempo. 2) Aproximaciones analíticas basadas en mixturas de distribuciones. 3) Función de distribución empírica y 4) Tipos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales. (ad)