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Campo DC Valor
dc.contributor.authorDolado Lobregad, Juan José
dc.contributor.authorGalbraith, John W.
dc.contributor.authorBanerjee, Anindya
dc.date.accessioned2019-08-10T17:12:59Z
dc.date.available2019-08-10T17:12:59Z
dc.date.issued1990-05-08
dc.identifier.isbnISBN: 8477930481
dc.identifier.urihttps://repositorio.bde.es/handle/123456789/6411
dc.description.abstractConsidera la estimacion de variables en ecuaciones lineales de Euler, donde los regresores puedan ser no estacionarios, y propone un procedimiento multietapico que usa informacion obtenida del pretest del orden de integracion de datos de series, para mejorar el procedimiento de especificacion y estimacion. Ofrece una explicacion de la frecuencia con que se constata empiricamente la pobreza de la estimacion de los tipos de descuento y costes de ajuste. Provee resultados analiticos y experimentales
dc.format.extent35 p.
dc.language.isoen
dc.publisherBanco de España. Servicio de Estudios
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo / Banco de España, 9007
dc.rightsReconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rightsIn Copyright - Non Commercial Use Permitted
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/
dc.titleEstimating Euler equations with integrated series
dc.typeDocumento de trabajo
dc.identifier.bdebib000046005
dc.identifier.bdepubDTRA-199007-eng
dc.subject.bdeModelos econométricos
dc.publisher.bdeMadrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1990
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