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dc.contributor.authorEspasa Terrades, Antoni
dc.contributor.authorPeña Sánchez de Rivera, Daniel
dc.date.accessioned2019-08-10T17:13:09Z
dc.date.available2019-08-10T17:13:09Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.isbn8477930600
dc.identifier.urihttps://repositorio.bde.es/handle/123456789/6415
dc.description.abstractExpone que, bajo condiciones bastante generales, los modelos ARIMA contienen una caracterizacion adecuada de la senda de evolucion a largo plazo de una variable economica. Describe dichas sendas para los tipos de modelos mas usuales en Economia y se proponen estimadores para los parametros que las definen, asi como para sus varianzas. Finalmente los procedimientos anteriores se aplican a distintas series de la economia española
dc.format.extent42 p.
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de España. Servicio de Estudios
dc.relation.ispartofDocumentos de trabajo / Banco de España, 9008
dc.relation.hasversionVersión en inglés 000362029
dc.rightsReconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rightsIn Copyright - Non Commercial Use Permitted
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/
dc.titleLos modelos ARIMA, el estado de equilibrio en variables económicas y su estimación
dc.typeLibro
dc.identifier.bdebib000053713
dc.identifier.bdepubDTRA-199008-spa
dc.subject.bdeModelos de series temporales
dc.publisher.bdeMadrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1990
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