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| Campo DC | Valor |
|---|---|
| dc.contributor.author | Alonso Sánchez, Francisco |
| dc.coverage.spatial | España |
| dc.date.accessioned | 2019-08-10T17:24:19Z |
| dc.date.available | 2019-08-10T17:24:19Z |
| dc.date.issued | 1995-03-07 |
| dc.identifier.isbn | ISBN: 8477933677 |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/6450 |
| dc.description.abstract | En este trabajo se obtiene evidencia empirica sobre las regularidades que caracterizan la volatilidad del mercado español de renta variable. Los modelos estimados presentan, en general, un ajuste modesto y sugieren un comportamiento poco inercial de la volatilidad, caracterizado por cambios asistematicos de nivel. Una singularidad llamativa del mercado español es la ausencia de una respuesta asimetrica de su volatilidad ante movimientos alcistas y bajistas de los precios. Contiene bibliografia. (fas) (igg) |
| dc.format.extent | 38 p. |
| dc.language.iso | spa |
| dc.publisher | Banco de España. Servicio de Estudios |
| dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo / Banco de España, 9507 |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
| dc.rights | In Copyright - Non Commercial Use Permitted |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
| dc.title | La modelización de la volatilidad del mercado bursátil español |
| dc.type | Documento de trabajo |
| dc.identifier.bdebib | 000096223 |
| dc.identifier.bdepub | DTRA-199507-spa |
| dc.subject.bde | Valoración de activos de renta variable |
| dc.publisher.bde | Madrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1995 |
