Métodos para la extracción de señales y para la trimestralización : una aplicación : trimestralización del deflactor del consumo privado nacional

Abstract

Utilizando como hilo conductor la trimestralizacion del deflactor del consumo privado nacional, se revisan algunas de las tecnicas de extraccion de señales, asi como de los metodos de trimestralizacion de magnitudes de caracter anual. Para la descomposicion de una serie en sus componentes no observables (tendencia-ciclo, componente estacional y componente irregular), existe una amplia gama de tecnicas que se pueden clasificar en empiristas y basadas en modelos. Como representante de los primeros se expone el metodo X11ARIMA, a la vez que, en cuanto a los procedimientos basados en modelos, se estudia la extraccion de señales tanto con modelos de forma reducida como con modelos estructurales. Respecto a los procedimientos de desagregacion temporal, se repasan el metodo Denton y el ChowÖLin. En la aplicacion practica se emplean indices de coste de la vida e indices de precios de consumo para construir un indicador que sirve de base en la trimestralizacion. Incluye un apendice estadistico y bibliografia.(ara)(mmr)(jha)