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Campo DC | Valor |
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dc.contributor.author | Maravall Herrero, Agustín |
dc.date.accessioned | 2019-08-10T17:27:39Z |
dc.date.available | 2019-08-10T17:27:39Z |
dc.date.issued | 1996-03-04 |
dc.identifier.isbn | ISBN: 8477934622 |
dc.identifier.issn | ISSN: 0213-2710 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/6560 |
dc.description.abstract | El trabajo se centra en el tratamiento estadistico de series macroeconomicas en el contexto del analisis de coyuntura y del control a corto plazo. Las dos aplicaciones mas frecuentes son la prediccion a corto plazo y la estimacion de componentes no observados tales como la serie desestacionalizada, la tendencia o el ciclo. El trabajo resume algunos de los desarrollos recientes, tanto en el aspecto metodologico como en el aplicado. Se argumenta a continuacion que un metodo general de extraccion de señales en modelos ARIMA se convertira poco a poco en la metodologia dominante. La ultima seccion presenta una limitacion general de esta metodologia e ilustra los serios peligros de utilizar tecnicas estadisticas diseñadas para el corto plazo en inferencias a largo plazo. (amh) (mac) |
dc.format.extent | 36 p. |
dc.language.iso | eng |
dc.publisher | Banco de España. Servicio de Estudios |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo / Banco de España, 9607 |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
dc.rights | In Copyright - Non Commercial Use Permitted |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
dc.title | Short-term analysis of macroeconomic time series |
dc.type | Documento de trabajo |
dc.identifier.bdebib | 000112682 |
dc.identifier.bdepub | DTRA-199607-eng |
dc.subject.bde | Modelos de series temporales |
dc.publisher.bde | Madrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1996 |