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dc.contributor.authorNúñez Ramos, Soledad
dc.coverage.spatialEspaña
dc.date.accessioned2019-08-10T17:25:01Z
dc.date.available2019-08-10T17:25:01Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.isbn8477934088
dc.identifier.urihttps://repositorio.bde.es/handle/123456789/6567
dc.description.abstractEl objetivo de este trabajo es la estimacion diaria, para el caso español, de la estructura temporal de contado y de tipos forwards durante el periodo 1991Ö 1995 utilizando precios de deuda publica. Con ello se pretende, primero, proporcionar un metodo satisfactorio y sistematico de obtencion diaria de dicha estructura, para que pueda ser utilizada como una herramienta de analisis para la politica monetaria y, segundo, obtener una serie de estructuras estimadas suficientemente larga que pueda ser utilizada en estudios que requieran conocer dicha estructura. Para la estimacion se han probado metodos que estiman la funcion de descuento, ya que estos son los que cumplen mas satisfactoriamente los requisitos buscados: obtencion de estructuras temporales para un continuo de plazos que sean flexibles y suaves en su forma. (snr) (mac)
dc.format.extent51 p.
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de España. Servicio de Estudios
dc.relation.ispartofDocumentos de trabajo / Banco de España, 9522
dc.rightsReconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rightsIn Copyright - Non Commercial Use Permitted
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/
dc.titleEstimación de la estructura temporal de los tipos de interés en España : elección entre métodos alternativos
dc.typeLibro
dc.identifier.bdebib000104085
dc.identifier.bdepubDTRA-199522-spa
dc.subject.bdeValoración de activos de renta fija. Tipos de interés a largo plazo
dc.publisher.bdeMadrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1995
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