Seasonal adjustment and signal extraction in economic time series

Abstract

Este trabajo trata sobre desestacionalizacion y estimacion de la tendencia de una serie temporal como un problema de extraccion de señales en una estructura basada en modelos de regresion ARIMA. Esta estructura incluye la capacidad de preajustar las series eliminando las observaciones atipicas y efectos deterministicos en general. Para las series preajustadas, el modelo considerado es un modelo ARIMA, con modelos del tipo ARIMA para sus componentes. Se tratan cuestiones tales como especificacion de los modelos (y señal), estimacion optima de la señal y distribucion de los estimadores, estimacion y revisiones preliminares, prediccion optima, errores de estimacion y prediccion. Se muestra como la estructura basada en modelos puede ser utilizada para dar respuestas concretas a problemas de importancia practica. Finalmente, se ve como el analisis basado en modelos e puede extender para incorporar filtros ad-hoc, y se hace una aplicacion al problema de medicion de los ciclos economicos. (vg) (amh) (mac)