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Campo DC Valor
dc.contributor.authorGómez, Víctor
dc.contributor.authorMaravall Herrero, Agustín
dc.date.accessioned2019-08-10T17:32:46Z
dc.date.available2019-08-10T17:32:46Z
dc.date.issued1998-04-07
dc.identifier.isbnISBN: 8477935971
dc.identifier.issnISSN: 0213-2710
dc.identifier.urihttps://repositorio.bde.es/handle/123456789/6614
dc.description.abstractEste trabajo presenta una metodologia unificada para modelizar automaticamente series temporales. En primer lugar, se revisan los modelos ARIMA y los metodos clasicos para ajustar estos modelos a una serie temporal dada. En segundo lugar, se consideran algunos metodos objetivos para identificar modelos y se describen algunos procedimientos algoritmicos para la identificacion automatica de modelos. En tercer lugar, se incorporan las observaciones atipicas al modelo y se propone un algoritmo para la identificacion automatica de modelos con observaciones atipicas. Finalmente, dicho algoritmo es extendido para tratar las observaciones ausentes, el efecto calendario y pascua, los efectos de intervencion y regresion y las funciones de transferencia. (vg) (amh) (mac)
dc.format.extent52 p.
dc.language.isoen
dc.publisherBanco de España. Servicio de Estudios
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo / Banco de España, 9808
dc.rightsReconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rightsIn Copyright - Non Commercial Use Permitted
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/
dc.titleAutomatic modeling methods for univariate series
dc.typeDocumento de trabajo
dc.identifier.bdebib000132556
dc.identifier.bdepubDTRA-199808-eng
dc.subject.bdeModelos econométricos
dc.publisher.bdeMadrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1998
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