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Campo DC | Valor |
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dc.contributor.author | Gómez, Víctor |
dc.contributor.author | Maravall Herrero, Agustín |
dc.date.accessioned | 2019-08-10T17:32:46Z |
dc.date.available | 2019-08-10T17:32:46Z |
dc.date.issued | 1998-04-07 |
dc.identifier.isbn | ISBN: 8477935971 |
dc.identifier.issn | ISSN: 0213-2710 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/6614 |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta una metodologia unificada para modelizar automaticamente series temporales. En primer lugar, se revisan los modelos ARIMA y los metodos clasicos para ajustar estos modelos a una serie temporal dada. En segundo lugar, se consideran algunos metodos objetivos para identificar modelos y se describen algunos procedimientos algoritmicos para la identificacion automatica de modelos. En tercer lugar, se incorporan las observaciones atipicas al modelo y se propone un algoritmo para la identificacion automatica de modelos con observaciones atipicas. Finalmente, dicho algoritmo es extendido para tratar las observaciones ausentes, el efecto calendario y pascua, los efectos de intervencion y regresion y las funciones de transferencia. (vg) (amh) (mac) |
dc.format.extent | 52 p. |
dc.language.iso | en |
dc.publisher | Banco de España. Servicio de Estudios |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo / Banco de España, 9808 |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
dc.rights | In Copyright - Non Commercial Use Permitted |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
dc.title | Automatic modeling methods for univariate series |
dc.type | Documento de trabajo |
dc.identifier.bdebib | 000132556 |
dc.identifier.bdepub | DTRA-199808-eng |
dc.subject.bde | Modelos econométricos |
dc.publisher.bde | Madrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1998 |
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