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Campo DC Valor
dc.contributor.authorKaiser, Regina
dc.contributor.authorMaravall Herrero, Agustín
dc.date.accessioned2019-08-10T17:36:46Z
dc.date.available2019-08-10T17:36:46Z
dc.date.issued2000-07-20
dc.identifier.isbnISBN: 8477937184
dc.identifier.issnISSN: 0213-2710
dc.identifier.urihttps://repositorio.bde.es/handle/123456789/6660
dc.description.abstractEl objetivo de este trabajo es proporcionar una introduccion informal a las herramientas del analisis de series temporales y a los conceptos necesarios para comprender la metodologia basica en la que se fundamenta la aplicacion de filtros. El trabajo esta dirigido a analistas en general que realicen trabajos aplicados en este campo, pero que no hayan cursado un modulo avanzado de analisis aplicado de series temporales. Se ha puesto especial enfasis en el metodo basado en modelos, aunque gran parte del material tambien puede aplicarse al uso de filtros 'ad-hoc'. La estructura basica consiste en modelizar la serie como un proceso estocastico lineal y estimar los componentes mediante la 'extraccion de una señal', es decir, mediante la estimacion optima de componentes generados por modelos estadisticos bien definidos.(am) (ad)
dc.format.extent79 p.
dc.language.isoen
dc.publisherBanco de España. Servicio de Estudios
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo / Banco de España, 0012
dc.rightsReconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rightsIn Copyright - Non Commercial Use Permitted
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/
dc.titleNotes on time series analysis, ARIMA models and signal extraction
dc.typeDocumento de trabajo
dc.identifier.bdebib000157158
dc.identifier.bdepubDTRA-200012-eng
dc.subject.bdeModelos econométricos
dc.publisher.bdeMadrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 2000
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