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| Campo DC | Valor |
|---|---|
| dc.contributor.author | Martínez Resano, José Ramón |
| dc.coverage.spatial | España |
| dc.date.accessioned | 2019-08-10T17:34:44Z |
| dc.date.available | 2019-08-10T17:34:44Z |
| dc.date.issued | 1999-01-12 |
| dc.identifier.isbn | ISBN: 847793648X |
| dc.identifier.issn | ISSN: 0213-2710 |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/6679 |
| dc.description.abstract | En este trabajo se estudian dos instrumentos derivados que han adquirido un notable desarrollo : los 'call money swaps' y los futuros sobre fondos federales. El analisis se realiza desde una doble perspectiva. Desde un punto de vista cualitativo, se examina la razon de ser de estos contratos derivados de los tipos 'overnight'. Desde un punto de vista mas matematico, tambien se estudia la valoracion de arbitraje de los futuros sobre fondos federales y de los 'call money swaps', concediendo especial atencion al papel del riesgo de credito. Finalmente, se realiza un analisis preliminar de los tipos cotizados en el mercado español de 'call money swaps', estudiando el grado de arbitraje y el papel del riesgo de credito. (jmr) (ad) |
| dc.format.extent | 56 p. |
| dc.language.iso | spa |
| dc.publisher | Banco de España. Servicio de Estudios |
| dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo / Banco de España, 9901 |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
| dc.rights | In Copyright - Non Commercial Use Permitted |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
| dc.title | Instrumentos derivados de los tipos overnight : call money swaps y futuros sobre fondos federales |
| dc.type | Documento de trabajo |
| dc.identifier.bdebib | 000143426 |
| dc.identifier.bdepub | DTRA-199901-spa |
| dc.subject.bde | Activos derivados |
| dc.publisher.bde | Madrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1999 |
