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| Campo DC | Valor |
|---|---|
| dc.contributor.author | Kaiser, Regina |
| dc.contributor.author | Maravall Herrero, Agustín |
| dc.date.accessioned | 2019-08-10T17:35:03Z |
| dc.date.available | 2019-08-10T17:35:03Z |
| dc.date.issued | 1999-07-12 |
| dc.identifier.issn | ISSN: 0213-2710 |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/6686 |
| dc.description.abstract | En el analisis de series temporales, las observaciones atipicas con frecuencia se clasifican en cuatro categorias : anomalias aditivas, anomalias innovacionales, cambios de nivel y cambios transitorios. En este trabajo se muestra como dichas categorias pueden no ser suficientes cuando la serie contiene estacionalidad. Se introduce un nuevo tipo de anomalia: el cambio estacional de nivel, y se detalla un procedimiento automatico de deteccion de anomalias que lo incluye. Finalmente, se ilustran las posibles mejoras que produce su incorporacion, con dos ejemplos reales relacionados con la produccion industrial. (rk) (ad) |
| dc.format.extent | 34 p. |
| dc.language.iso | en |
| dc.publisher | Banco de España |
| dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo / Banco de España, 9915 |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
| dc.rights | In Copyright - Non Commercial Use Permitted |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
| dc.title | Seasonal outliers in time series |
| dc.type | Documento de trabajo |
| dc.identifier.bdebib | 000147192 |
| dc.identifier.bdepub | DTRA-199915-eng |
| dc.subject.bde | Modelos econométricos |
| dc.publisher.bde | Madrid : Banco de España, 1999 |
