Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor |
|---|---|
| dc.contributor.author | Dominicy, Yves |
| dc.contributor.author | Hörmann, Siegfried |
| dc.contributor.author | Ogata, Hiroaki |
| dc.contributor.author | Veredas, David |
| dc.date.accessioned | 2019-08-10T18:02:24Z |
| dc.date.available | 2019-08-10T18:02:24Z |
| dc.date.issued | 2012-07-27 |
| dc.identifier.issn | ISSN: 1579-8666 (en línea) |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/7116 |
| dc.description.abstract | We establish the asymptotic normality of marginal sample quantiles for S-mixing vector stationary processes. S-mixing is a recently introduced and widely applicable notion of dependence. Results of some Monte Carlo simulations are given |
| dc.description.abstract | Establecemos la normalidad asintótica de cuantiles muestrales marginales para un proceso vectorial estacionario S-mixing, una noción de dependencia recientemente propuesta y que cubre un amplio rango de procesos temporales. También mostramos resultados de una simulación de Monte Carlo |
| dc.format.extent | 18 p. : gráf. |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | Banco de España |
| dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo / Banco de España, 1228 |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
| dc.rights | In Copyright - Non Commercial Use Permitted |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
| dc.subject | Quantiles |
| dc.subject | S-mixing |
| dc.subject | Cuantiles |
| dc.title | Marginal quantiles for stationary processes |
| dc.type | Documento de trabajo |
| dc.identifier.bdebib | 000344125 |
| dc.identifier.bdepub | DTRA-201228-eng |
| dc.subject.bde | Métodos estadísticos de simulación y métodos de Monte Carlo |
| dc.publisher.bde | Madrid : Banco de España, 2012 |
| dc.subject.jel | C01 |
