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dc.contributor.authorBarigozzi, Matteo
dc.contributor.authorHalbleib, Roxana
dc.contributor.authorVeredas, David
dc.date.accessioned2019-08-10T18:02:25Z
dc.date.available2019-08-10T18:02:25Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1579-8666 (en línea)
dc.identifier.urihttps://repositorio.bde.es/handle/123456789/7117
dc.description.abstractThe asymptotic efficiency of indirect estimation methods, such as the efficient method of moments and indirect inference, depends on the choice of the auxiliary model. To date, this choice has been somewhat ad hoc and based on an educated guess. In this article we introduce a class of information criteria that helps the user to optimize the choice between nested and non–nested auxiliary models. They are the indirect analogues of the widely used Akaike–type criteria. A thorough Monte Carlo study based on two simple and illustrative models shows the usefulness of the criteria
dc.description.abstractLa eficiencia asintótica de los estimadores de inferencia indirecta, tales como el método eficiente de los momentos, depende de la elección del modelo auxiliar. Hasta ahora, esta elección era ad hoc y basada en criterios subjetivos. En este artículo introducimos una clase de criterios de información que ayuda al usuario a escoger entre modelos anidados y no anidados. Esta clase es la análoga a los ampliamente utilizados criterios del tipo Akaike. Un detallado estudio de Monte Carlo basado en dos modelos simples e ilustrativos muestran la utilidad de los criterios
dc.format.extent40 p. : tab.
dc.language.isoeng
dc.publisherBanco de España
dc.relation.ispartofDocumentos de trabajo / Banco de España, 1229
dc.rightsReconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rightsIn Copyright - Non Commercial Use Permitted
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/
dc.subjectIndirect inference
dc.subjectEfficient method of moments
dc.subjectAuxiliary model
dc.subjectInformation criteria
dc.subjectAsymptotic efficiency
dc.subjectInferencia indirecta
dc.subjectMétodo efivciente de los momentos
dc.subjectModelo auxiliar
dc.subjectCriterios de información
dc.subjectEficiencia asintótica
dc.titleWhich model to match?
dc.typeLibro
dc.identifier.bdebib000344200
dc.identifier.bdepubDTRA-201229-eng
dc.subject.bdeEstimación
dc.subject.bdeConstrucción, validación y contraste
dc.subject.bdeMétodos estadísticos de simulación y métodos de Monte Carlo
dc.publisher.bdeMadrid : Banco de España, 2012
dc.subject.jelC13
dc.subject.jelC52
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