2024-03-28T21:22:05Zhttps://repositorio.bde.es/oai/requestoai:repositorio.bde.es:123456789/64262023-12-22T15:37:03Zcom_123456789_5661com_123456789_21col_123456789_5706
00925njm 22002777a 4500
dc
Núñez, Soledad
author
1991-06-12
Describe el marco institucional, estructura y funcionamiento de los mercados de deuda publica que en la actualidad funcionan en España. El estudio comprende cuatro mercados: mercado a plazo entre titulares, mercado a plazo ciego, mercado de futuros de MEFFSA (Mercado Español de Futuros Financieros SA) y tel mercado de opciones sobre deuda publica de OMIb (Option Market Iberica). Estudia las caracteristicas de cada uno y la conexion entre ellos a traves del arbitraje, examinando las relaciones de los precios teoricos de equilibrio. La conclusion es que estos mercados a pesar de sus diferencias comparten una operativa similar
los resultados no contradicen la hipotesis de estrecha relacion y relativa eficiencia de los mismos
por otra parte hay indicios de fuerte participacion especulativa. Contiene cuadros, graficos, y bibliografia. (jha)
ISBN: 8477930910
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/6426
000054489
DTRA-199109-spa
Los mercados derivados de deuda pública en España : marco institucional y funcionamiento