2024-03-28T09:48:30Zhttps://repositorio.bde.es/oai/requestoai:repositorio.bde.es:123456789/19562023-12-28T13:37:34Zcom_123456789_21com_123456789_35com_123456789_22col_123456789_261col_123456789_44
Repositorio Institucional
author
Blanco, Roberto
author
Río, Ana del
2019-08-11T08:22:47Z
2019-08-11T08:22:47Z
2000-10-02
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/1956
000158168
BOEC-200010-063
El objetivo del trabajo es analizar la existencia de primas de liquidez en la valoracion relativa de los bonos negociados en el mercado español de deuda publica. Para ello, en primer lugar, se caracteriza la liquidez relativa de los activos negociados en este mercado, con el objetivo de establecer categorias de activos con diferente grado de liquidez. En segundo lugar, se estudia la existencia de primas de liquidez. Con este fin, se aplica la metodologia de Elton y Green (1998), basada en la estimacion de la curva cupon cero, introduciendo variables cualitativas para recoger las primas asociadas a las distintas categorias de liquidez. En el resto del articulo describe los datos empleados
spa
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
Análisis financiero
Una estimación de primas de liquidez en el mercado español de deuda pública
Artículo
URL
https://repositorio.bde.es/bitstream/123456789/1956/1/be0010-art1.pdf
File
MD5
d10e2901cadbb0a3b2ef220258055c6f
53727
application/pdf
be0010-art1.pdf
URL
https://repositorio.bde.es/bitstream/123456789/1956/2/be0010-art1.pdf.txt
File
MD5
3812a4d596cf3928ca04bb2662446417
29152
text/plain
be0010-art1.pdf.txt