2024-03-29T06:50:53Zhttps://repositorio.bde.es/oai/requestoai:repositorio.bde.es:123456789/64752023-11-02T15:27:28Zcom_123456789_5661com_123456789_21col_123456789_5705
Repositorio Institucional
author
Álvarez, Luis J.
author
Delrieu Alcaraz, Juan Carlos
author
Jareño Morago, Javier
2019-08-10T17:16:39Z
2019-08-10T17:16:39Z
1992-07-30
ISBN: 8477931720
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/6475
000068437
DTRA-199219-spa
La finalidad de este trabajo es la de incorporar, de manera eficiente, a un modelo ARIMA univariante la informacion contenida en las predicciones alternativas que se obtienen a partir de la opinion de un experto o de un modelo econometrico. El objetivo es el de conjugar las propiedades a corto plazo de los modelos ARIMA con la senda de largo plazo, proporcionada, fundamentalmente, por los modelos econometricos. Se contempla cualquier conjunto de restricciones lineales sobre la evolucion futura de la serie y se permite la introduccion de incertidumbre sobre estas. El problema se resuelve al obtener la "prediccion restringida" por minimos cuadrados generalizados (MCG)
spa
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
Tratamiento de predicciones conflictivas : empleo eficiente de información extramuestral
Documento de trabajo
URL
https://repositorio.bde.es/bitstream/123456789/6475/1/dt_9219.pdf
File
MD5
e74cd8a25851b145e3d4180ed7b5082e
1504950
application/pdf
dt_9219.pdf
URL
https://repositorio.bde.es/bitstream/123456789/6475/2/dt_9219.pdf.txt
File
MD5
4691b7566bfc8cccde86299d976b1a30
63411
text/plain
dt_9219.pdf.txt