2024-03-29T07:32:40Zhttps://repositorio.bde.es/oai/requestoai:repositorio.bde.es:123456789/66872023-11-02T13:18:34Zcom_123456789_5661com_123456789_21col_123456789_5698
Repositorio Institucional
author
Alberola, Enrique
author
López, J. Humberto
2019-08-10T17:35:04Z
2019-08-10T17:35:04Z
1999-07-23
ISBN: 8477936781
ISSN: 0213-2710
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/6687
000148402
DTRA-199916-eng
En este trabajo se utiliza un simple metodo para calcular el tipo de cambio de equilibrio multilateral de la peseta a traves de tecnicas de cointegracion. El tipo de cambio de equilibrio se considera determinado por el 'stock' de activos exteriores y la evolucion de los precios sectoriales. Tras contrastar la hipotesis de cointegracion, se procede a descomponer las series en un componente permanente y otro transitorio, utilizando el metodo ideado por Gonzalo y Granger. El componente permanente del tipo de cambio real se corresponde con su valor de equilibrio, que es variable
eng
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
Internal and external exchange rate equilibrium in a cointegration framework : an application to the Spanish peseta
Documento de trabajo
URL
https://repositorio.bde.es/bitstream/123456789/6687/1/dt9916e.pdf
File
MD5
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953996
application/pdf
dt9916e.pdf
URL
https://repositorio.bde.es/bitstream/123456789/6687/2/dt9916e.pdf.txt
File
MD5
5a5480f35747b521bc5d19b4a5189a65
43951
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dt9916e.pdf.txt