2024-03-28T21:50:15Zhttps://repositorio.bde.es/oai/requestoai:repositorio.bde.es:123456789/212032022-06-06T18:47:57Zcom_123456789_5661com_123456789_21col_123456789_19296
Parsimony and omitted factors : the airline model and the census X-11 assumptions
Galián Jiménez, Ramón
Espasa Terrades, Antoni
Modelos de series temporales
Programas informáticos de econometría y estadística
El tipo de modelo Arima para el que el metodo de ajuste estacional X-11 es adecuado se ha identificado como (1-L)(1-L12)Xt=G(L)at, (CX), en donde G(L) es de orden 26. En este documento se aproxima el modelo CX mediante un modelo Arima (1,1,2)(0,1,1), con raices complejas en el factor MA regular y se demuestra que tal modelo tiene un factor de estabilidad -mayor potencia espectral en frecuencias bajas- que no esta presente en el "modelo de lineas aereas" propuesto por Box y Jenkins.
1985
Documento de trabajo
ISBN: 8450518644
ISSN: 0213-2710 (en papel)
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/21203
eng
Documentos de Trabajo / Banco de España, 8516
Versión en español 123456789/
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
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30 p.
application/pdf
Banco de España
Madrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1985