2024-03-28T23:27:06Zhttps://repositorio.bde.es/oai/requestoai:repositorio.bde.es:123456789/64732023-06-08T12:17:46Zcom_123456789_5661com_123456789_21col_123456789_5705
Contrastes de raíces unitarias para series mensuales : una aplicación al IPC
Matea Rosa, María de los Llanos
Precios, inflación, deflación
Modelos de series temporales
En este trabajo se utilizan los contrastes de raices unitarias en frecuencias estacionales para analizar los componentes del IPC. Del estudio de los 4 componentes estocasticos del IPC se aprecian comportamientos a largo plazo muy diferentes. Asi, el indice de precios al consumo de alimentos no elaborados y el de servicios son SI(2,1), el indice de alimentos elaborados es SI(2,0) y finalmente el indice de bienes industriales no energeticos es SI(1,0). Estos resultados tan solo constituyen una aproximacion inicial al tema de integracion, puesto que no se ha utilizado el analisis de intervencion ni el analisis de cointegracion
1992-06-02
Documento de trabajo
ISBN: 8477931631
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/6473
spa
Documentos de Trabajo / Banco de España, 9214
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32 p.
application/pdf
Banco de España. Servicio de Estudios
Madrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1992