2024-03-29T10:13:48Zhttps://repositorio.bde.es/oai/requestoai:repositorio.bde.es:123456789/64252023-06-08T12:17:44Zcom_123456789_5661com_123456789_21col_123456789_5706
Instrumentación de la metodología VAR
Ballabriga Claveria, Fernando
El proposito del trabajo es describir los detalles tecnicos asociados con la estimacion y uso de Vectores Autorregresivos (VAR). Para ello define los Vectores Autorregresivos, realiza una estimacion bayesiana de un Vector Autorregresivo, muestra dos ejercicios de simulacion con el modelo (impulso- respuesta y descomposicion de la varianza del error de prediccion), y expone el metodo de ortogonalizacion del vector de perturbaciones. Finaliza con la presentacion de algunos resultados obtenidos aplicando la metodologia VAR a la economia española. Contiene bibliografia
1991-05-30
Documento de trabajo
ISBN: 8477930902
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/6425
spa
Documentos de Trabajo / Banco de España, 9108
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
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Banco de España. Servicio de Estudios
Madrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1991