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Lessons from estimating the average option-implied volatility term structure for the Spanish banking sector
González-Pérez, María T.
2-sep-2021
Estructura temporal de volatilidad;
Volatilidad implícita;
Riesgo;
Volatility term-structure;
Implied volatility;
Risk;
Valoración de activos;
Riesgos y liquidez;
Instituciones crediticias de depósito;
España
Liquidity, term spreads and monetary policy
Aksoy, Yunus;
Basso, Henrique S.
22-jun-2012
Yield curve;
Quantitative easing;
Maturity risk;
Bank portfolio;
Curva de rendimientos;
Flexibilización cuantitativa;
Riesgo de transformación de plazos;
Cartera de los bancos;
Teoría monetaría;
Riesgos y liquidez;
Estados Unidos
Loan loss provision in Spain. A working macroprudential tool
Saurina, Jesús
nov-2009
Créditos;
Riesgos y liquidez;
España
Loan-loss recognition by banks: pumps in the rear-view, bumps ahead
Pérez Rodríguez, Pablo
nov-2014
Créditos;
Riesgos y liquidez
Machine learning in credit risk: measuring the dilemma between prediction and supervisory cost
Alonso-Robisco, Andres;
Carbó, José Manuel
30-oct-2020
Inteligencia artificial;
Aprendizaje automático;
Riesgo de crédito;
Interpretabilidad;
Sesgos;
Modelos IRB;
Artificial intelligence;
Machine learning;
Credit risk;
Interpretability;
Bias;
IRB models;
Big data e inteligencia artificial;
Riesgos y liquidez;
Modelización econométrica
Macroprudential policy : objectives, instruments and indicators
Mencía, Javier;
Saurina, Jesús
18-ene-2016
Indicadores de alerta temprana;
Orientación de la política macroprudencial;
Condiciones macroeconómicas efectivas;
Early warning indicators;
Macroprudential policy stance;
Macroeconomic actual conditions;
Regulación y supervisión de instituciones financieras;
Riesgos y liquidez;
España
Macroprudential tools for open-ended investment funds
Cambón, María Isabel;
Pedrón, Gema
4-dic-2023
Investment funds;
Liquidity management tools;
Financial stability;
Macroprudential policy;
Instituciones financieras no bancarias;
Regulación y supervisión de instituciones financieras;
Riesgos y liquidez;
España
Marco de análisis individual y sectorial del impacto de los riesgos económicos y financieros
Pérez Montes, Carlos;
Ferrer, Alejandro;
Álvarez-Román, Laura;
Basso, Henrique S.;
González, Beatriz;
Jiménez, Gabriel;
Martínez-Valero, Pedro Javier;
Mayordomo, Sergio;
Menéndez Pujadas, Álvaro;
Morales, Lola;
Pidkuyko, Myroslav;
Valentín, Ángel
14-jul-2023
Microeconomics;
Microeconometrics;
Non-financial private sector;
Banks;
Other financial intermediaries;
Risks;
Impact;
Microeconomía;
Microeconometría;
Sector privado no financiero;
Bancos;
Otros intermediarios financieros;
Riesgos;
Impacto;
Fluctuaciones y ciclos económicos;
Riesgos y liquidez
Measure to support credit and the financial sector in banking systems considered material for Spain
Buesa, Alejandro;
Vidal, Elena;
Puente, José Luis;
Flores, Alberto
21-oct-2021
Financial sector;
COVID-19;
Credit;
Guarantee programmes;
Regulatory measures;
Financial analysis;
Economic situation;
International economy;
Bancos centrales y otras autoridades monetarias;
Regulación y supervisión de instituciones financieras;
Riesgos y liquidez
Medidas de apoyo al crédito y al sector financiero en los sistemas bancarios con relevancia material para España
Buesa, Alejandro;
Vidal, Elena;
Puente, José Luis;
Flores, Alberto
21-oct-2021
Sector financiero;
COVID-19;
Crédito;
Programa de garantías;
Medidas regulatorias;
Análisis financiero;
Economía internacional;
Coyuntura económica;
Bancos centrales y otras autoridades monetarias;
Regulación y supervisión de instituciones financieras;
Riesgos y liquidez
Medidas de apoyo en el sector bancario: moratorias de préstamos
Jiménez Zambrano, Gabriel;
Pérez Asenjo, Eduardo;
Vegas, Raquel;
Trucharte, Carlos
24-may-2021
Créditos;
Instituciones crediticias de depósito;
Riesgos y liquidez;
España
Modelling the distribution of credit losses with observable and latent factors
Jiménez Zambrano, Gabriel;
Mencía, Javier
9-abr-2007
Credit risk;
Probability of default;
Loss distribution;
Stress test;
Contagion;
Riesgos y liquidez;
Métodos Econométricos y Estadísticos;
España
Un modelo de análisis del riesgo de crédito y su aplicación para realizar una prueba de estrés del sistema financiero mexicano
Márquez Diez-Canedo, Javier;
López-Gallo, Fabrizio
may-2006
Riesgo de crédito;
Pruebas de estrés;
Sistema financiero;
Riesgos y liquidez;
México
Modelos factoriales de riesgo de crédito : el modelo de Basilea II y sus implicaciones
Trucharte, Carlos;
Marcelo, Antonio
sep-2001
Basilea II;
Riesgo de crédito;
Entidades de crédito;
Regulación y supervisión de instituciones financieras;
Riesgos y liquidez
Monetary policy and the asset risk-taking channel
Abbate, Angela;
Thaler, Dominik
6-feb-2018
Riesgo bancario;
Política monetaria;
Modelos DSGE;
Bank risk;
Monetary policy;
DSGE models;
Bancos centrales y otras autoridades monetarias;
Política monetaria;
Riesgos y liquidez;
Métodos Econométricos y Estadísticos
Morosidad de la deuda empresarial bancaria en España, 1992-2003 : modelos de la probabilidad de entrar en mora, del volumen de deuda en mora y del total de deuda bancaria, a partir de datos individuales de empresa
Ruano, Sonia;
Salas Fumás, Vicente
14-sep-2006
Default of bank debt;
Non financial firms;
Heckman’s selection model;
Financial stability;
Financial distress;
Riesgos y liquidez;
Financiación de la empresa;
Modelos econométricos;
España
New loan provisioning standards and procyclicality
Borio, Claudio E.V.
may-2019
Riesgos y liquidez;
Regulación y supervisión de instituciones financieras;
España
New loan provisioning standards and procyclicality
Borio, Claudio E.V.
may-2019
Riesgos y liquidez;
Regulación y supervisión de instituciones financieras;
España
Las nuevas medidas de Basilea III en materia de capital
Rodríguez de Codes, Elena
nov-2010
Regulación y supervisión de instituciones financieras;
Operaciones y política bancaria;
Riesgos y liquidez
Las nuevas propuestas de Basilea en materia de riesgo de liquidez: de un enfoque cualitativo a un enfoque cuantitativo
Domingo Ortuño, Beatriz
may-2010
Regulación y supervisión de instituciones financieras;
Sistemas bancarios y actividad crediticia;
Riesgos y liquidez
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