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23-may-2024
Term structure of credit risk; Sovereign spreads; Collateral for monetary policy operations; Estructura temporal del riesgo de crédito; Diferenciales soberanos; Colateral para operaciones de política monetaria; Bonos; Tipos de interés; Riesgo de crédito; Política monetaria; Mercados financieros; España
10-jul-2024
Índice de incertidumbre soberana; Finanzas públicas; Actividad económica; Identificación basada en eventos; VAR bayesiano; Modelos DSGE no lineales; Sovereign uncertainty index; Government finances; Economic activity; Event-based identification; Bayesian VARs; Non-linear DSGE models; Deuda pública; Riesgos; Síntesis neoclásica; Mercados financieros; España
Pérez Montes, Carlos; Galán, Jorge E.; Bru Muñoz, María; Gálvez, Julio; García, Alberto; González, Carlos; Hurtado, Samuel; Lavín, Nadia; Pérez Asenjo, Eduardo; Roibás, Irene
20-abr-2023
Estabilidad financiera; Mercados financieros; Modelos macrofinancieros; Modelos de previsión macroeconómica; Riesgo macroeconómico; Riesgo financiero; Pruebas de resistencia; Financial markets; Financial stability; Macroeconomic forecasting models; Macro-financial models; Macro-financial risk; Stress testing; Bancos centrales y otras autoridades monetarias; Fluctuaciones y ciclos económicos; Regulación y supervisión de instituciones financieras; Sistema monetario y financiero. Situación y análisis
31-ene-2018
Aprendizaje con datos en tiempo real; Diferenciales de tipos; Predicción multiperiódica; Agentes de corto-largo horizonte; Encuesta de Expertos en Previsión Económica; Modelo de EGED de media escala; Real-time adaptive learning; Term spread; Multi-period forecasting; Short-versus long-sighted agents; SPF forecasts; Medium-scale DSGE model; Fluctuaciones y ciclos económicos; Mercados financieros; Información e incertidumbre; Modelización econométrica
28-jun-2023
22-may-2024