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Parametric properties of semi-nonparametric distributions, with applications to option valuation
León, Angel M.;
Mencía, Javier;
Sentana, Enrique
28-mar-2007
Kurtosis;
Density expansions;
Gram-Charlier;
Skewness;
S&P index options;
Valoración de activos;
Métodos matemáticos y cuantitativos
Volatility-related exchange traded assets : an econometric investigation
Mencía, Javier;
Sentana, Enrique
13-abr-2015
Expansiones de densidades;
Exchange traded notes;
Modelo de error multiplicativo;
Futuros sobre índices de volatilidad;
Density expansions;
Exchange traded notes;
Multiplicative error model;
Volatility index futures;
Valoración de activos;
Métodos Econométricos y Estadísticos
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