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Disentangling contagion among sovereign CDS spreads during the European debt crisis
Broto Pelegrín, Carmen; Pérez Quirós, Gabriel
15-Oct-2013
Credit Default Swaps soberanos; Contagio; Modelos factoriales dinámicos; Riesgo de crédito; Sovereign Credit Default Swaps; Contagion; Dynamic factor models; Credit risk; Crisis bancarias; Finanzas internacionales; Modelos de series temporales; Países de la OCDE
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Measuring interconnectedness across institutions and sectors
Gálvez, Julio
30-Nov-2021
Efectos de desbordamiento; Transmisión de riesgo; Contagio; Mercados financieros; Conectividad; Spillovers; Risk transmission; Contagion; Financial markets; Connectedness; Mercados de valores y de dinero; Sistema monetario y financiero : situación y análisis; España
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Measuring interconnectedness across institutions and sectors
Gálvez, Julio
30-Nov-2021
Efectos de desbordamiento; Transmisión de riesgo; Contagio; Mercados financieros; Conectividad; Spillovers; Risk transmission; Contagion; Financial markets; Connectedness; Mercados de valores y de dinero; Sistema monetario y financiero : situación y análisis; España; Zona euro
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Modelling the distribution of credit losses with observable and latent factors
Jiménez Zambrano, Gabriel; Mencía González, Javier
9-Apr-2007
Credit risk; Probability of default; Loss distribution; Stress test; Contagion; Probabilidad y procesos estocásticos; Riesgos y liquidez; España
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Short-sale constraints and financial stability : evidence from the Spanish market
Arce Hortigüela, Óscar Javier; Mayordomo Gómez, Sergio
2-Jun-2014
Short-sales constraints; Financial stability; Financial institutions; Credit default swap; Contagion; Restricciones a las ventas en corto; Estabilidad financiera; Instituciones de crédito; Contagio financiero; Instrumentos de los mercados de valores; Valoración de activos; Riesgos y liquidez; España