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Requerimientos de capital por riesgo de contrapartida: el nuevo método estándar

Authors
Issue Date
May-2017
Physical description
19 p.
Abstract
Desde el comienzo de la crisis financiera, el Comité Bancario de Basilea ha reformado su marco de determinación de requerimientos de capital para las entidades de crédito en un intento de hacerlo más racional y más sensible al riesgo. En este intento, el nuevo modelo estándar de requerimientos por riesgo de contraparte será la nueva referencia que deberán considerar las entidades y está llamado a llenar el vacío existente entre los actuales modelos no internos y el interno.
Notes
Artículo de revista
Publish on
Revista de estabilidad financiera. Nº 32 (mayo 2017), p. 75-93
Subjects
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