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La función de autocorrelación extendida : su utilización en la construcción de modelos para series temporales económicas

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Authors
Issue Date
1983
Physical description
48 p.
Abstract
La primera parte es una sintesis de resultados de Tiao y Tsay sobre estimadores MCO iterados de los parametros autorregresivos de un modelo ARIMA. En la segunda se estudia la funcion de autocorrelacion muestral extendida (FAME), introducida tambien por Tiao y Tsay, utilizandola en el analisis de dos series macroeconomicas españolas.
Publish on
Documentos de Trabajo / Banco de España, 8314
Subjects
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