Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor |
|---|---|
| dc.contributor.author | Maravall Herrero, Agustín |
| dc.date.accessioned | 2022-06-06T18:47:50Z |
| dc.date.available | 2022-06-06T18:47:50Z |
| dc.date.issued | 1984 |
| dc.identifier.isbn | ISBN: 8450099080 |
| dc.identifier.issn | ISSN: 0213-2710 (en papel) |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/21191 |
| dc.description.abstract | Por medio de una aplicacion concreta, se estiman las señales implicitas en un modelo ARIMA. Se analiza la sensibilidad de la descomposicion de la serie a cambios en la especificacion ARIMA. Se concluye que la ambiguedad siempre presente en la eleccion de un modelo ofrece un margen amplio para mejorar la calidad de la señal estimada. Por tanto, a la hora de seleccionar un ARIMA para extraer señales, deberian ser consideradas las caracteristicas espectrales de los componentes implicitos. |
| dc.format.extent | 14 p. |
| dc.language.iso | en |
| dc.publisher | Banco de España |
| dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo / Banco de España, 8407 |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
| dc.rights | In Copyright - Non Commercial Use Permitted |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
| dc.title | Model-based treatment of a manic-depressive series |
| dc.type | Documento de trabajo |
| dc.identifier.bdebib | 000000088 |
| dc.identifier.bdepub | DTRA-198407-eng |
| dc.subject.bde | Modelos econométricos |
| dc.publisher.bde | Madrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1984 |
