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dc.contributor.authorMaravall Herrero, Agustín
dc.date.accessioned2022-06-06T18:47:53Z
dc.date.available2022-06-06T18:47:53Z
dc.date.issued1983
dc.identifier.issnISSN: 0213-2710 (en papel)
dc.identifier.urihttps://repositorio.bde.es/handle/123456789/21196
dc.description.abstractSe analiza el efecto de los errores en las series de oferta monetaria (estos errores estan dominados por las revisiones en los factores estacionales). Se demuestra como la extraccion de ruido en la serie preliminar, mas una politica de compensacion de los shocks inesperados de oferta y de acomodacion de los shocks inesperados de demanda, implica que los errores en los datos, aunque importantes, tengan un efecto muy reducido sobre la politica a corto plazo. Se presentan algunos resultados teoricos sobre modelos econometricos con errores en las variables.
dc.format.extent28 p.
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de España
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo / Banco de España, 8307
dc.rightsReconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rightsIn Copyright - Non Commercial Use Permitted
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/
dc.titleIdentificación de modelos dinámicos con errores en las variables
dc.typeDocumento de trabajo
dc.identifier.bdebib000000093
dc.identifier.bdepubDTRA-198307-spa
dc.subject.bdeModelos de series temporales
dc.publisher.bdeMadrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1983
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