Identificación de modelos dinámicos con errores en las variables

Abstract

Se analiza el efecto de los errores en las series de oferta monetaria (estos errores estan dominados por las revisiones en los factores estacionales). Se demuestra como la extraccion de ruido en la serie preliminar, mas una politica de compensacion de los shocks inesperados de oferta y de acomodacion de los shocks inesperados de demanda, implica que los errores en los datos, aunque importantes, tengan un efecto muy reducido sobre la politica a corto plazo. Se presentan algunos resultados teoricos sobre modelos econometricos con errores en las variables.