An application of model-based signal extraction

Abstract

Se analiza la descomposicion en tendencia, estacionalidad y componente irregular de las series mensuales de exportaciones, importaciones y balanza comercial, utilizando la tecnica de extraccion de señales en modelos ARIMA. La discusion presenta dos puntos de interes general. Primero, se estudia el efecto sobre la descomposicion de cambios en la especificacion ARIMA y se sugieren criterios adicionales a incluir en la etapa de identificacion de modelos. Segundo, se analiza como el metodo de descomposicion basado en modelos ARIMA ofrece un marco para juzgar las estimaciones obtenidas y para comparar metodos distintos de estimacion de componentes.