A note on revisions in ARIMA-based signal extraction

Abstract

Se analiza las revisiones asociadas con la extraccion de señales en modelos ARIMA para distintas descomposiciones admisibles. Se demuestra como la descomposicion canonica maximiza la varianza de la revision en el estimador preliminar de la señal. Por medio de un ejemplo, se demuestra como este resultado puede extenderse a descomposiciones mas generales.