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Campo DC Valor
dc.contributor.authorMauleón, Ignacio
dc.date.accessioned2022-06-06T18:48:03Z
dc.date.available2022-06-06T18:48:03Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.isbnISBN: 8450508507
dc.identifier.issnISSN: 0213-2710 (en papel)
dc.identifier.urihttps://repositorio.bde.es/handle/123456789/21212
dc.description.abstractLa correccion por grados de libertad del estimador de varianza de los errores en un modelo de regresion clasico se suele mantener en modelos dinamicos. En realidad, no se sabe si esta correccion empeora o mejora la aproximacion. Aqui se muestra, a traves de resultados teoricos y de simulaciones, que la correccion va en el sentido adecuado, aunque no elimina todo el problema.
dc.format.extent48 p.
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de España
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo / Banco de España, 8422
dc.rightsReconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rightsIn Copyright - Non Commercial Use Permitted
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/
dc.titleFactores de corrección para contrastes en modelos dinámicos
dc.typeDocumento de trabajo
dc.identifier.bdebib000000109
dc.identifier.bdepubDTRA-198422-spa
dc.subject.bdeProbabilidad y procesos estocásticos
dc.subject.bdeContraste de hipótesis
dc.publisher.bdeMadrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1984
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