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Campo DC | Valor |
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dc.contributor.author | Maravall Herrero, Agustín |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T18:48:05Z |
dc.date.available | 2022-06-06T18:48:05Z |
dc.date.issued | 1985 |
dc.identifier.isbn | ISBN: 8450509890 |
dc.identifier.issn | ISSN: 0213-2710 (en papel) |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/21216 |
dc.description.abstract | Se trata de mostrar como un uso casi elemental de los modelos ARIMA proporciona informacion importante sobre la estructura estocastica de series temporales, relevante y de utilidad para la prediccion. Captando movimientos en la tendencia y en la estacionalidad, se obtienen predicciones sensatas, a corto y medio plazo, para series aparentemente erraticas y dificiles de interpretar. |
dc.format.extent | 48 p. |
dc.language.iso | es |
dc.publisher | Banco de España |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo / Banco de España, 8501 |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
dc.rights | In Copyright - Non Commercial Use Permitted |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
dc.title | Predicción con modelos de series temporales |
dc.type | Documento de trabajo |
dc.identifier.bdebib | 000000113 |
dc.identifier.bdepub | DTRA-198501-spa |
dc.subject.bde | Modelos econométricos |
dc.publisher.bde | Madrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1985 |