Skip navigation
Vista previa
Ver
2,53 MB

Compartir:

Registro completo de metadatos
Campo DC Valor
dc.contributor.authorMaravall Herrero, Agustín
dc.date.accessioned2022-06-06T18:48:05Z
dc.date.available2022-06-06T18:48:05Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.isbnISBN: 8450509890
dc.identifier.issnISSN: 0213-2710 (en papel)
dc.identifier.urihttps://repositorio.bde.es/handle/123456789/21216
dc.description.abstractSe trata de mostrar como un uso casi elemental de los modelos ARIMA proporciona informacion importante sobre la estructura estocastica de series temporales, relevante y de utilidad para la prediccion. Captando movimientos en la tendencia y en la estacionalidad, se obtienen predicciones sensatas, a corto y medio plazo, para series aparentemente erraticas y dificiles de interpretar.
dc.format.extent48 p.
dc.language.isoes
dc.publisherBanco de España
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo / Banco de España, 8501
dc.rightsReconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rightsIn Copyright - Non Commercial Use Permitted
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/
dc.titlePredicción con modelos de series temporales
dc.typeDocumento de trabajo
dc.identifier.bdebib000000113
dc.identifier.bdepubDTRA-198501-spa
dc.subject.bdeModelos econométricos
dc.publisher.bdeMadrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1985
Aparece en las colecciones:


loading