Skip navigation
Vista previa
Ver
1,82 MB
Compartir:
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor
dc.contributor.authorMaravall Herrero, Agustín
dc.contributor.authorPeña Sánchez de Rivera, Daniel
dc.date.accessioned2022-06-06T18:48:30Z
dc.date.available2022-06-06T18:48:30Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.isbnISBN: 847793004X
dc.identifier.issnISSN: 0213-2710 (en papel)
dc.identifier.urihttps://repositorio.bde.es/handle/123456789/21254
dc.format.extent36 p.
dc.language.isoen
dc.publisherBanco de España
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo / Banco de España, 8803
dc.rightsReconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rightsIn Copyright - Non Commercial Use Permitted
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/
dc.titleMissing observations in time series and the "dual" autocorrelation function
dc.typeDocumento de trabajo
dc.identifier.bdebib000022514
dc.identifier.bdepubDTRA-198803-eng
dc.subject.bdeModelos econométricos
dc.publisher.bdeMadrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1988
Aparece en las colecciones:


loading